1 استراتيجية التداول الشهر

كيفية الحصول على 10٪ يوم التداول الشهري.
مخطط لجعل المعيشة يوم من يوم التداول.
بالنسبة لمعظم الناس الذين يبدأون التداول اليوم، والهدف النهائي هو إنهاء عملهم وتكون قادرة على كسب العيش خارج الأسواق. هناك طريقتان لكسب لقمة العيش من التداول اليوم.
هل يمكن أن تبدأ مع كمية كبيرة من رأس المال وجعل نسبة صغيرة العودة إلى إنتاج دخل شهري لائق. وهذا يتطلب المزيد من رأس المال ولكن مهارة أقل. الخيار الآخر هو أن تبدأ مع كمية أصغر من رأس المال، ويقول 10،000 $ إلى 30،000 $، وتوليد عوائد أعلى من أجل كسب لقمة العيش. وهذا يتطلب رأس مال أقل، ولكن أكثر بكثير من المهارة.
في ما يلي مخطط لزيادة عوائدك إلى 10٪ أو أكثر شهريا. وبهذه الطريقة، حتى إذا كنت تبدأ بمبلغ 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فإنك ستصنع ما لا يقل عن 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في الشهر، وسيزداد هذا الدخل مع زيادة رأس المال و / أو العائد.
سواء كنت الأسهم التجارية يوم، الفوركس، أو العقود الآجلة، ومحاذاة عملية التداول الخاصة بك حول التكتيكات التي نوقشت أدناه. مع العمل الشاق والممارسة، على مدى ستة أشهر إلى سنة قد تكون فقط قادرة على أن تصبح واحدة من عدد قليل من التجار (نسبة لأولئك الذين يحاولون) الذين يعيشون على التداول اليومي.
يوم التداول النجاح والمدة التي يستغرقها.
قبل أن تتمكن من التجارة يوم لقمة العيش، ونعرف ما كنت ضد. يوم التداول السحر حشود من الناس، ومعظم هؤلاء الناس لن يحقق الربح، ناهيك عن العيش. معظم الناس الذين يحاولون التداول اليوم سوف تفقد معظم، أو كل، من الأموال التي إيداعها في حساب التداول الخاصة بهم.
أقل من 4.5٪ من التجار اليوم الذين يحاولون سوف تكون قادرة على كسب لقمة العيش من التداول اليوم.
فرصة جعل معيشة كبيرة أصغر بكثير. وبالنسبة ل 4.5٪ من الذين يكسبون عيشهم من األسواق، فإنهم يأخذون عادة ما يتراوح بين ستة أشهر وسنة، ويخصصون ساعات الدوام الكامل) حوالي 30-40 ساعة في األسبوع (للتعليم والممارسة والتداول قبل بلوغهم هذا المستوى.
المخطط التالي سوف تساعدك على أن تكون واحدة من عدد قليل من التجار الذين يمكن أن تجعل المعيشة قبالة التداول اليوم، وربما سحب عوائد من 10٪ أو أكثر من السوق كل شهر.
يوم التداول النجاح خفضت إلى أربعة أرقام.
إنشاء أو اتباع استراتيجية تسمح لك للحفاظ على هذه الأرقام في المناطق المستهدفة، وسوف تكون تاجر مربحة. ويمكن تخفيض التداول الناجح إلى أربعة عوامل: المخاطر على كل صفقة (حجم الموقف)، ومعدل الفوز، والمكافأة إلى المخاطر وعدد الصفقات التي تأخذها.
فهم هذه الأرقام الأربعة سوف تساعدك على الوصول إلى هدفك من التداول اليوم لقمة العيش. جميع المكونات / الأرقام تعمل معا، وهنا كيف.
رأس المال للمخاطر في التجارة.
أن تكون ناجحة، السيطرة على المخاطر على كل التجارة. تخاطر بحد أقصى 1٪ من حسابك في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فخطر ما يصل إلى 100 دولار أمريكي لكل عملية تداول.
ضع أمر إيقاف الخسارة للتأكد من أنك لا تفقد أكثر من 1٪ من حسابك. بمجرد أن تعرف سعر الدخول الخاص بك ووقف الخسارة مستوى، حساب حجم الموقف الخاص بك (كم عدد الأسهم، والكثير أو العقود التي تأخذها في سوق الأوراق المالية، وسوق الفوركس أو سوق العقود الآجلة).
1٪ قد لا يبدو مثل الكثير للمخاطر. ولكن كما سنشرح في القسم التالي، يجب أن تكون صفقاتنا الفائزة أكبر دائما من صفقاتنا الخاسرة. في حين أننا نخاطر فقط 1٪، ونحن نسعى جاهدين لجعل 1.5٪ إلى 3٪ على الفائزين لدينا، والمجازفة 100 $ لجعل 150 $ إلى 300 $ على سبيل المثال. فقط خطر 1٪ يعني أيضا أنه حتى لو كنت ضرب سلسلة خاسرة من خمسة إلى عشرة الصفقات، كنت قد فقدت الكثير من رأس المال.
وهناك عدد قليل من الصفقات الفوز وكنت قد جعلت تلك الخسارة مرة أخرى. المخاطر أكثر من 1٪ على الرغم من، وخسارة خسارة يمكن أن يهلك حسابك.
مكافأة: المخاطر.
المكافأة: الخطر هو كم كنت جعل على الصفقات الفوز نسبة إلى كم كنت تفقد على فقدان الصفقات. إذا كنت دائما مخاطرة بنسبة 1٪ من رأس المال الخاص بك، ثم المكافأة إلى خطر يجب أن تكون على الأقل 1.5: 1. وهذا يعني أنك تحقق 1.5٪ (أو أكثر) على صفقاتك الفائزة، وتخسر ​​1٪ على الصفقات الخاسرة.
ولتحقيق ذلك، ضع هدفا للربح يكون مسافة أكبر من نقطة الدخول من توقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا اشتريت سهم بقيمة 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وقم بوضع وقف الخسارة عند 9.95 دولار أمريكي (ستمثل هذه المخاطر حوالي 1٪ من رأس مال حسابك، بناء على حجم موضعك)، فيجب وضع هدفك بالقرب من 10.08 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). إذا فقدت، تخسر 0.05 $ للسهم الواحد، ولكن إذا كنت الفوز جعل $ 0،08.
هذا هو مكافأة: خطر 0.08: 0.05، أو 1.6: 1.
المكافأة: مترابطة المخاطر مع معدل الفوز.
معدل الفوز هو عدد الصفقات التي تكسب، وأعرب كنسبة مئوية. إذا قمت بإجراء 100 الصفقات في حساب تجريبي والفوز 53 منهم، ومعدل الفوز الخاص بك هو 53٪. ويرتبط معدل الفوز مع مكافأة: المخاطر.
يجب أن يسعى التجار اليوم للحفاظ على معدل ربحهم بالقرب من 50٪ أو أعلى؛ وبهذه الطريقة، إذا كانت المكافأة: الخطر على كل صفقة هو 1.5: 1 أو أعلى، سوف تكون تاجر مربح.
نفترض أنك قادرة على الحفاظ على 1.5 مكافأة إلى خطر أكثر من 100 الصفقات. أنت تضيف 1.5٪ إلى حسابك على الفائزين، وتفقد 1٪ من رأس المال حساب على الخسارة.
إذا كنت الفوز 50٪ من الصفقات الخاصة بك كنت في حالة جيدة: 50 × 1.5٪ & # 61؛ 75٪ - (50 × 1٪) & # 61؛ 25٪ زيادة رأس مال حسابك بنسبة 25٪ على تلك ال 100 سهم. إذا ربحت 40٪ من الصفقات الخاصة بك، فإنك لا تجعل أي أموال: 40 × 1.5٪ - (60 × 1٪) & # 61؛ 0٪.
انظر كيف الفوز معدل ومكافأة: ترتبط المخاطر؟ إذا ربحت فقط 40٪ إلى 50٪ من الصفقات الخاصة بك، حاول عثرة تصل إلى 50٪ أو أكثر من خلال إجراء تغييرات صغيرة على الاستراتيجية الخاصة بك. بدلا من ذلك، يمكنك محاولة للحد من المخاطر قليلا، أو زيادة المكافأة الخاصة بك قليلا لتحسين المكافأة الخاصة بك: خطر. التعديلات الطفيفة يمكن أن تدفع هذه الاستراتيجية التعادل أو الخسارة إلى أن تكون واحدة مربحة.
عدد الصفقات.
من الأرقام أعلاه، هدفك هو الفوز أكثر من 50٪ من الصفقات الخاصة بك، وجعل 1.5٪ أو أكثر نسبة إلى 1٪ كنت المخاطرة.
إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك، والمزيد من الصفقات التي تأخذ التي لا تزال تسمح لك للحفاظ على تلك الإحصاءات، كان ذلك أفضل.
إذا قمت بإجراء تجارة واحدة يوميا، وهذا هو حوالي 22 الصفقات في الشهر. إذا كنت الفوز 50٪ مع 1.5 مكافأة: خطر، وجعل لكم 11 × 1.5٪ - (11 × 1٪) & # 61؛ 5.5٪. إذا قمت بإجراء اثنين من الصفقات في اليوم الواحد، يمكنك الفوز 22 الصفقات وتفقد 22 الصفقات، ولكن نسبة العائد الخاص بك يزيد إلى 11٪ لهذا الشهر.
إذا كنت التجارة فقط لمدة ساعتين الفترة - وهو كل ما هو مطلوب لكسب لقمة العيش من الأسواق (وهذا هو النتيجة النهائية، في البداية سوف تحتاج إلى وضع في عدة ساعات على الأقل في اليوم من دراسة الممارسة) - يجب أن يكون تاجر اليوم قادرا على العثور على ما بين اثنين إلى ستة صفقات كل يوم التي تسمح لهم للحفاظ على الإحصاءات المذكورة أعلاه. لاحظ أن بعض الأيام لا تنتج أي صفقات لأن الظروف ليست مواتية، في حين أن أيام أخرى قد تنتج 10 الصفقات. في المتوسط ​​أربع صفقات في اليوم الواحد، إذا كنت الحفاظ على احصائيات أعلاه، سوف تولد عودة 22٪ على رأس المال الخاص بك لهذا الشهر.
لا تأخذ الصفقات من أجل أخذ الصفقات، على الرغم من ذلك؛ وهذا لن يزيد الربح الخاص بك. يجب أن تكون جميع الصفقات المتخذة جزءا من استراتيجية تسمح لك للفوز 50٪ أو أكثر، مع مكافأة 1.5: 1 أو أكبر للمخاطر. إذا كنت تأخذ الصفقات مع احتمال ضعيف للفوز، أو حيث المكافأة لا تعوض عن المخاطر، وهذا سوف يسحب الإحصاءات الخاصة بك، مما يؤدي إلى انخفاض العائد أو الخسارة.
ربط جميع الإحصاءات معا.
إذا كان أي من هذه الإحصاءات الخروج من اجتز، فإنه سوف يضر النتائج الخاصة بك. إنه خط رفيع بين تجارة مربحة وخسارة. أكثر من 100 الصفقات، والفوز 50 يعني دخل لطيف، في حين الفوز فقط 40 يعني أنك كسر أو فقدان المال عند حساب اللجان.
انخفاض طفيف في معدل الفوز أو مكافأة: خطر يمكن أن يحركك من مربحة إلى الأراضي غير المربحة. يمكن أن يؤدي المخاطرة أكثر من اللازم على كل صفقة إلى إبطال حسابك بسرعة إذا أصابت خطا خاسرا. الفوز 50٪ من الصفقات الخاصة بك لا يعني أنك سوف: الفوز، وفقدان، والفوز، وتفقد، والفوز. يتم توزيع الأرباح والخسائر بشكل عشوائي. بعض الأيام قد تفقد جميع الصفقات التي تأخذها، في حين أن أيام أخرى قد الفوز لهم جميعا.
لا يوجد عدد محدد من الصفقات التي يجب عليك، أو تحتاج، أن تأخذ كل يوم. ولكن على مدى أيام عديدة، ينبغي أن متوسط ​​إلى ما لا يقل عن اثنين من الصفقات أو أكثر في اليوم إذا كنت تريد كسوف علامة العودة 10٪ - per الشهر.
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية يمكن أن تنتج الأرقام أعلاه (أو أفضل)، هو اختبار تلك الاستراتيجية في حساب تجريبي. أخذ المئات من الصفقات، وإذا كانت الاستراتيجية تنتج النتائج أعلاه (أو أفضل) ثم لديك بعض الضمانات (ولكن لا ضمانات) أن الاستراتيجية يمكن أن تنتج تلك الأرقام في المستقبل. قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات صغيرة بمرور الوقت للحفاظ على توافق الاستراتيجية مع الأرقام أعلاه. إذا كانت الاستراتيجية تنتج تلك الأرقام، ثم التجارة فقط تلك الاستراتيجية. لا تتاجر بأي إستراتيجية لم يتم اختبارها، حيث إن الاستراتيجيات غير المختبرة عادة تسحب معدل الربح و / أو المكافأة: المخاطر.
أي سوق إلى يوم التجارة.
تنطبق الإحصائيات الواردة أعلاه على ما إذا كنت تقوم بتداول الأسهم أو الفوركس أو العقود الآجلة - أسواق التداول الرئيسية اليوم. ستكون عوائد النسبة المئوية متشابهة في كل منها إذا أنشأت أو اتبعت استراتيجية تحافظ على الإحصاءات أعلاه.
السوق التي تختارها لا ينبغي أن تستند إلى العائد المحتمل، حيث أنها جميعا تقدم عوائد مماثلة. بدلا من ذلك، قاعدة قراركم في أي السوق كنت مهتما للغاية، وكمية رأس المال البدء لديك.
إلى الأسهم التجارية اليوم تحتاج ما لا يقل عن 25،000 $. إذا كان لديك أقل من 25،000 $ في رأس المال التجاري، انقاذ ما يصل المزيد من رأس المال، أو العقود الآجلة للتجارة اليوم أو الفوركس. لعقود التداول الآجلة، تبدأ مع ما لا يقل عن 7،500 $. بالنسبة إلى تداول العملات الأجنبية يوم التداول، ابدأ بسعر 500 دولار على الأقل. رأس مال التداول الأولي الخاص بك هو محدد رئيسي للدخل الخاص بك. إذا جعل 10٪ شهريا، مع حساب 25،000 $ إجراء $ 2،500 في الدخل (أقل عمولات). باستخدام حساب بقيمة 500 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، يمكنك إجراء 50 دولارا (مرة أخرى، عمولات أقل).
اختيار السوق كنت مهتما للغاية، والتي تسمح لك للتجارة مع العاصمة لديك المتاحة. كلما قل رأس المال لديك، كلما استغرق الأمر وقتا طويلا لبناء رأس المال الخاص بك إلى نقطة حيث يمكنك جعل الدخل الشهري للعيش منه.
والمزيد من رأس المال، وأصعب هو الحفاظ على نسبة عالية من العائدات.
جعل 10٪ إلى 20٪ من الممكن جدا مع معدل ربح لائق، مكافأة إيجابية: نسبة المخاطر، 2-4 (أو أكثر) الصفقات كل يوم، ويخاطرون 1٪ من رأس المال حساب على كل صفقة. ومع ذلك، كلما زاد رأس المال، كلما أصبح من الصعب الحفاظ على تلك العائدات.
إذا كنت تحاول التجارة اليوم الملايين من الدولارات، فمن أصعب بكثير لجعل 10٪ في الشهر مما هو عليه لشخص يتداول حساب 75،000 $. هناك فقط الكثير من شراء وبيع حجم في أي لحظة؛ كلما زاد رأس المال لديك، كلما قل احتمال أنك ستتمكن من الاستفادة منه عندما تريد.
هذا هو السبب في أن الأفراد فقط أو صناديق التحوط صغيرة جدا يمكن أن تولد عائدات سنوية ضخمة، ولكن هذه العوائد لم يسمع من عند مناقشة التجار أو صناديق التحوط مع حسابات كبيرة جدا.
الكلمة النهائية على جعل 10٪ في الشهر من يوم التداول.
أعمال الرياضيات، وهناك العديد من الاستراتيجيات المتاحة بحرية - التي توفر أكثر من يومين الصفقات في اليوم، وأكثر من 50٪ معدل الفوز، ومكافأة: خطر أكبر من 1.5: 1. إن إبقاء خطرك بنسبة 1٪ أو أقل متروك لكم، ويجب أن يتم توظيفهم بغض النظر عن الإستراتيجية التي تستخدمونها.
المشكلة الرئيسية هي أنه في حين يمكنك أن ترى الرياضيات يعمل أكثر من 10 أو 100 الصفقات، بينما كنت في التجارة فمن الصعب جدا أن نتذكر الصورة الكبيرة. لا يمكن لمعظم التجار الجدد أن يخسروا، وبالتالي يخرجون من تجارة فائزة بربح ضئيل، ويضاعفون مكافأتهم: المخاطر. أو أنهم يسيطرون على الخاسر، لا يريدون قبول الخسارة، وينتهي بهم المطاف بفقدان أكثر من 1٪ على تجارة واحدة. هذا أيضا عبث المكافأة: المخاطر، ويمكن أن يحطم الحساب.
يحتاج التجار الجدد أيضا أن نتذكر أن المكاسب والخسائر ليست موزعة بالتساوي. قد تكسب أو تفقد العديد من الصفقات في صف واحد. لا تعني سلسلة الفوز أنك تاجر هائل ويمكن أن تتخلى عن إستراتيجيتك. وبالمثل، فإن خطا خاسرا لا يعني أنك تاجر سيء. الشيء الوحيد الذي يهم هو كيف العديد من الصفقات تكسب وتفقد من أصل 100، وهو حول عدد الصفقات التي سوف تتخذ كل شهر. فوز أكثر من 50 مع مكافأة لخطر 1.5: 1 وسوف تكون تاجر مربحة جدا، حتى لو كان لديك بضعة أيام على التوالي حيث كنت فقدت كل إشارة التجارة التي قمت بها.
جعل المئات من الصفقات اليوم في حساب تجريبي باستخدام نفس الاستراتيجية لمعرفة معدل الفوز، مكافأة: المخاطر وعدد من الصفقات في اليوم الذي تنتج. فقط الاستفادة من رأس المال الحقيقي مرة واحدة لديك مئات من الصفقات قيمة البيانات، والاستراتيجية تظهر ربحا على تلك المئات من الصفقات.

استراتيجية التداول لمدة شهر واحد
الاتجاه على المدى الطويل فيما يلي غالبا ما يتم إصدار فاتورة كبديل متفوق وبسيط للشراء والاحتفاظ للتجار الأفراد.
بالنسبة لأولئك المستثمرين الراغبين في اتخاذ نهج دي / التداول الذاتي، استراتيجية نشطة قد يحقق أداء أفضل & # 8211؛ ولكنه يتطلب مشاركة أكثر نشاطا بكثير. في حالة الاتجاه في نهاية اليوم بعد نظام التداول محفظة عالمية، ومتطلبات للتحقق من الأسواق والنظام كل يوم، يحتمل أن تكون عدة مرات في اليوم، قد تكون غير متوافقة مع المستثمرين الأفراد & # 8217؛ ونمط الحياة (الوظيفة، والأسرة، وما إلى ذلك).
A أكثر عملية & # 8211؛ شهريا & # 8211؛ النظام قد تناسب بعض التجار الفردية & # 8217؛ متطلبات أفضل. ولكن هل يمكن لهذه الأنظمة الشهرية تحقيق أداء لائق؟
يوميا مقابل البيانات الشهرية.
وستنظر هذه الوظيفة في نتائج نظام واحد يجري تداوله على ترددين مختلفين:
ويتمثل أحد النهج الشائعة عند اختبار نظام شهري / أسبوعي في استخدام الإطار الزمني المقابل للبيانات التي يتم تغذيتها لنظام الاختبار الخلفي. هذا يمكن أن يبدو صحيح حدسي ولكن اختبار نظام على البيانات الشهرية لديها بعض السلبيات.
ما زلنا نريد أن نكون قادرين على & # 8220؛ معرفة ما حدث & # 8221؛ بين كل قرار تداول شهري (أي رسم مخطط منحنى رأس المال خلال الشهر)، وهو أمر غير ممكن مع البيانات الشهرية. وعلاوة على ذلك، فإن تواتر الإبلاغ يؤثر على إحصاءات النظام (مثال توضيحي مع ماكس دراودون الموصوفة في هذه الورقة من قبل ديفيد هاردينغ [بدف] & # 8211؛ المشمولة في هذا المنصب).
من أجل إجراء مقارنة التفاح إلى التفاح من كلا الترددات على نفس النظام، يجب أن تستخدم البيانات اليومية في كل حالة.
قواعد النظام.
يجب أن يكون النظام الشهري القابل للحياة طويل الأجل نسبيا: لا توجد نقطة في تداول نظام التداول البديل لمدة 3 أيام على أساس شهري & # 8230؛
ولأغراض هذا المنصب، يستخدم نظام غولدن كروس الكلاسيكي (أي نظام الانتقال المتوسط ​​من 200 إلى 50 & # 8211؛ الذي يظهر في حالة الاتجاه التالي).
التجسد الشهري شبه متطابق، ولكن لشروط تداول شهرية إضافية: لا يمكن أن تتم التجارة إلا في آخر يوم تداول من الشهر. إذا حدث تجاوز ما في 3 من الشهر: الموقف يتغير فقط في نهاية الشهر. بشكل حدسي، يمكننا أن نرى كيف يمكن أن يكون هذا قضية؛ من المحتمل البقاء على الجانب الخطأ من التجارة خلال قطعة جيدة من هذه الخطوة.
لاحظ أنه إذا كان الصليب الأحمر قبل الظهر في نهاية الشهر، فإن موقف البقاء دون تغيير في نهاية الشهر، والتي يمكن أن تمنع بعض يتناقص.
النتائج: النظام الشهري يصمد.
ربما في تنفس الصعداء، فإن القارئ المتداول دي / بلوق في مهدها سوف ننظر إلى النتائج التالية، والتي يبدو أنها تشير إلى اختلاف بسيط بين النظم اليومية والشهرية:
بعد كل شيء، قد يكون من الممكن لتشغيل نظام تريند التالي على أساس شهري مع أداء لائق!
وفيما يلي مقارنات بيانية لكل من النظامين الشهري واليومي:
ويمثل الرسم البياني الأول منحنيات الأسهم في كلا النظامين، مع اختلاف بين المخططين على الرسم البياني الثاني (المؤامرة الثانية تمثل الفرق المتداول في معدل نمو سنوي مركب بين كل نظام). النظام الشهري في الواقع الإفراط في أداء لمعظم فترة الاختبار (اليومي الإفراط في الأداء هو سلبي)، حتى عام 2008، عندما يأخذ النظام اليومي أكثر.
نظام أقصر مدة.
مفتون بالنتائج؟ انا كنت. وأراد أن يحقق أكثر من ذلك كيف يمكن أن تعقد النظام حتى يجري تداولها على أساس شهري.
يجب أن يكون نظام أقصر على المدى المنطقي أكثر تأثرا من حالة التداول الشهرية، لذلك قررت أن تمتد الاختبار باستخدام 50-20 المتوسط ​​المتحرك تجاوز وأكثر من تطبيق نفس المعاملة لذلك.
وفيما يلي النتائج:
وفي حين أن معدل النمو السنوي المركب قابل للمقارنة (حتى أفضل قليلا للنظام الشهري)، فإن الرقم الأقصى للتراجع هو أسوأ بكثير (بنسبة 22.4٪). وبالنظر إلى النتائج الرسومية، يمكننا أن نرى أن ماكس د حدث خلال تحطم 2008 & # 8211؛ حيث دفعت لمتابعة مواقفك عن كثب (أي على أساس يومي). لاحظ أن هذا هو نفسه بالنسبة لنظام غولدن كروس، حيث شهد عام 2008 النظام اليومي أداء أفضل بكثير من النظام الشهري، خلال الحادث.
منحنيات الأسهم اليومية والشهرية.
معدل نمو سنوي مركب الفرق بين النظامين.
لاحظ أن مقارنة نظامين مختلفين دائما مسألة ذاتية، اعتمادا على الإحصاءات التي تقرر التركيز عليها. على سبيل المثال، النظام الشهري يؤدي إلى أسوأ على ماكسد ولكن في الواقع أفضل في متوسط ​​مبلغ السحب (المضافة على السطر الأخير من جدول احصائيات الأداء)، وهو ما ينعكس أيضا في نسبة شارب أعلى.
هل التداول الشهري يستحق ذلك؟
كما هو الحال دائما، ينطبق نفس إخلاء المسؤولية فيما يتعلق بأهمية الاختبار باستخدام نظام واحد فقط.
ولكن حقيقة أن تداول نظام يومي على تردد شهري لم يؤثر بشكل كبير على الأداء مشجعا جدا.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم إدخال أي تعديلات على النظم الشهرية يشير إلى أنه قد يكون هناك مجال لمزيد من التحسين (ومن المنطقي تحسين التعامل مع فترات عكس سريعة مثل عام 2008 قد يكون مجالا مثيرا للاهتمام للنظر).
الاتجاه الشهري قد لا تكون الأنظمة الأفضل أو الحل الأمثل؛ ولكن يمكن أن تقدم حل لطيفة التكلفة / مكافأة للتاجر الفردية.
20 تعليقات حتى الآن & دار؛
مقالة لطيفة جيز! كيف قمت بإعداد اختبار باكتست الشهري؟ أفترض أنك استخدمت ترادينغ بلوكس بيلدر؟
لقد استخدمت التداول بلوكس ل باكتست الشهرية. أنا في الواقع استخدمت نسخة من الأنظمة اليومية (والتي هي معيار منها جزء من حالة تريند بعد تقرير جناح) وببساطة إضافة شرط إلى كتلة الدخول / الخروج فقط لتحريك أوامر من تاريخ الاختبار الحالي كان في نهاية الشهر. لأي يوم آخر، يتم تخطي المنطق في مخطوطات الدخول / الخروج. كان ذلك إلى الأمام إلى حد ما.
[& # 8230؛] هل يمكنك التداول بشكل فعال على أساس شهري؟ (نظام التداول الآلي) [& # 8230؛]
اختبار بارد جيز. لقد حاولت الاختبار الأخير الذي ذكرته فيما يتعلق بتحسين معلمات النظام للفترة الزمنية. في حالة معينة واحدة وجدت أن التداول قبالة البيانات في نهاية اليوم كل يوم باستخدام المعلمات الأمثل أداء عموما & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ من التداول على الأطر الزمنية الأطول. كما تم تحسين المعلمات بشكل منفصل للأطر الزمنية الأطول.
ولكن، وجدت أن تمديد تردد التداول بشكل متواضع كان له تأثير ضئيل على عودة النظام. حتى التداول كل 3 أو 5 أيام كان تقريبا جيدة مثل كل يوم. وهناك شيء آخر مثير للاهتمام هو أن الترددات التجارية الطويلة نسبيا تستخدم أحيانا معلمات قصيرة الأجل. على سبيل المثال وجدت السندات طويلة أن يكون ذلك يعني بقوة العودة في الإطار الزمني 2 يوم، أنه لا يزال من المحتمل أن تكون مفيدة لنظام أسبوعي أو أطول.
ذكرت تيتو في بوبيتماسترايترادينغ هذا الجدول الذي يبين الحد الأقصى لحصص شارب النظرية في فترات زمنية مختلفة. (لاحظ أن هذه مناقشة أكاديمية إلى حد كبير بسبب عدم صلة نسبة شارب لمعظم الحالات) books. google/books؟id=8iCiOip5scIC&؛lpg=PA76&؛ots=L8RUrOZZWQ&؛dq=max٪20theoretical ٪ 20sharpe٪ 20ratio٪ 20frequency٪ 20trading & # 038؛ pg = PA78 # ت = onepage & # 038؛ ف & # 038؛ و = كاذبة.
شكرا ريسكوغ & # 8211؛ وهذا هو في الواقع مثيرة للاهتمام، لأنه يعني أنه بالنسبة لأولئك الناس الراغبين في تداول نظام أقصر على المدى الأسبوعي على أساس أسبوعي، وهذا قد يكون خيارا عمليا أيضا.
بعض الأسئلة والتعليقات:
(1) كيف قيمت رأس المال الأولي البالغ 10 ملايين؟
(2) إحصائيا، ووقت بدء المحاكاة هو عشوائي وكنت قد بدأت الحق التداول الفعلي قبل السحب أكثر من 50٪. هل توافق؟
(3) هل توافق على أن مستويات السحب أكثر من 50٪ تشير إلى أنظمة غير مجدية؟
(4) يمكنك استخدام المتوسطات الشهرية مع البيانات الشهرية. أنا هذه الحالة، ما (50) يصبح ما (2) و ما (200) يصبح ما (10) تقريبا. ثم لا تقتصر على التجارة في نهاية الشهر.
رأس المال الأولي هو مجرد شخصية تعسفية. قطف 100 مليون بدلا من 10 سولد جعلت فرقا قليلا في إحصاءات النتيجة النهائية.
أنا لست متأكدا من أين أنت ذاهب مع 50٪ أسئلة السحب. نحن لا ننظر إلى نظام في عزلة في هذا المنصب، ولكن مقارنة نظامين متطابقة المتداولة على ترددات مختلفة. كلاهما يبدأان في نفس التاريخ، وتجارة نفس الاستراتيجية، محفظة وحجم الموقف. تراجع هو في الواقع وظيفة من هذا الأخير، لذلك الحكم على نظام فقط من قبل مبلغ السحب لها ليست ذات صلة حقا، وأعتقد. اطلب من أسفل حجم الموضع على نفس النظام وخفض السحب تلقائيا.
النظام على البيانات اليومية لا يقيد التداول في نهاية الشهر، هل يمكن أن تختار للتجارة بعد 18 من كل شهر إذا كنت ترغب في، أو حتى بعد مراحل القمر، إذا كنت ترغب في الحصول على & # 8220؛ الجديد agey & # 8221 ؛. وكانت النقطة حول استخدام البيانات اليومية أساسا لتكون قادرة على تتبع منحنى الأسهم اليومية واحتساب احصائيات على أساس ذلك (المعلومات تخسر عند استخدام البيانات الشهرية).
مناقشة جيدة جيز. أجرت اختبارا مماثلا هنا مع نفس الاستنتاج نفسه & # 8230؛
أكبر مفاجأة بالنسبة لي كانت حقيقة أن الاختلافات الأسبوعية / الشهرية لم تنخفض بشكل ملحوظ عدد الصفقات.
شكرا على الرابط مايك & # 8211؛ مطمئنة أننا نأتي إلى نفس الاستنتاجات مع اختبار مماثل ولكن مختلفة قليلا (وخاصة مع فترة اختبار طويلة).
ملاحظة: من الجيد أن نرى أنك تأخذ الوقت من & # 8220؛ جيك كيف & # 8221؛ ليأتي إلى هنا وأضيف إلى المناقشة. نتطلع إلى سماع المزيد عن الأداة الجديدة & # 8230؛
التحركات الشديدة ضد موقفك، في وقت مبكر من الشهر (مثل الخاص بك تحطم من عام 2008 سبيل المثال) يمكن التعامل معها بدقة وسهولة، بطريقة بسيطة أن لا تزيد من التاجر & # 8217؛ s العمل عبء واحد. لا تزال تشغل التعليمات البرمجية الخاصة بك مرة واحدة في الشهر، كنت لا تزال تضع أوامر مع وسيط الخاص بك مرة واحدة في الشهر، كنت لا تزال مباراة المتابعة المواقف النظرية الخاصة بك مقابل المواقف الفعلية الخاصة بك مرة واحدة في الشهر. أنت & # 8217؛ لا تزال متداول شهريا. ولكن إذا وعندما يحدث تحطم، يمكنك الخروج على الفور!
ماذا؟ أنت & # 8220؛ الغش & # 8221 ؛. على الرغم من أنك، تاجر النظام، لا & # 8217؛ ر العمل اليومي، * الخاص بك * * وسيط * * لا *.
إذا كان مخارج النظام الخاص بك تستخدم أوامر إيقاف (مثل سلحفاة العش قناة أنظمة اندلاع وآخرون)، يمكنك وضع النظام الخاص بك وقف كما جيدة حتى ملغاة. فويلا! الآن يمكنك الخروج في 8 من الشهر على الرغم من أنك فقط وضع أوامر على 31st.
شهريا، يمكنك إلغاء غك ستوب السابق (إذا لم يتم شغله)، ووضع غك ستوب جديد. إذا حدث حادث آخر، بالقرب من بداية الشهر، فأنت جاهز.
شكرا بومبرنيكل. الحل الذي تصفه هو على الأرجح واحدة من أفضل / أسهل منها للتخفيف من هذا الخطر. ومن الواضح أنها سوف تعمل بشكل جيد جدا لنظام مع مخارج وقف النظام.
أما بالنسبة لأنظمة أخرى مثل المرحلة الثانية التي تم عرضها في هذا المنصب، ففترض أننا يمكن أن نحولها إلى & # 8220؛ 2.5-فايز & # 8221؛ سيستيم: 2-فايز إن نورمال أوبيراتيون ويث a & # 8220؛ كراش إكسيت & # 8221؛ المرحلة الثالثة. وبمجرد الانتهاء من أمر وقف الخروج من الحادث (خلال الشهر)، يحصل التاجر الشهري مرة أخرى في السوق في نهاية الشهر بناء على آخر عملية انتقال (ويعيد تعيين أمر وقف خروج جديد).
وهذا يعني معلمة نظام إضافية لتحديد: المسافة بين أمر التوقف وسعر الدخول / نهاية الشهر، ل & # 8220؛ خروج الخروج & # 8221؛. أظن أن التداول على أساس شهري يتفادى بعض العوامل التي يمكن أن تحدث على نظام يومي (وهو تفسير محتمل لمعدل د أقل من النظام الشهري)، لذلك نحن على الأرجح نريد الحفاظ على & # 8220 ؛ كراش إكسيت & # 8221؛ بعيدا بما فيه الكفاية، ولكن ليس بعيدا جدا، وهذا كان هزيمة الغرض.
أستطيع أن أشعر بمعلمة تب اختبار الدرجات القادمة لأن هذا بالتأكيد يستحق التحقيق أكثر من ذلك ..
سوف تحتاج إلى تعديل العقود المستمرة التي تستخدمها ل باكتستينغ: جعلها لفة في أكثر من مرة عندما ريال مدريد التاجر الشهري سوف لفة. لم يتمكن المتداول الشهري الحقيقي (& # 8220؛ رمت & # 8221؛) من استخدام الحجم و / أو الاهتمام المفتوح لتشغيل عمليات السحب، لأن ذلك يتطلب منه مراقبة V و / أو أوي كل يوم، وأن هذا & # 8217؛ s وليس التداول الشهري. وبالتالي فإن رمت يجب (بحكم التعريف) تنتقل على نوع من خطة التقويم القائم.
بعض السلع القابلة للتداول في محفظتك السوقية ال 60 (كل، نغ، كبو، ستو، الخ) لفة أكثر من 12X في السنة لذلك فمن المهم أن لفة لهم في الوقت المناسب من الشهر. في وقت قريب جدا والعقد الأمامي الجديد غير سائلة، في وقت متأخر جدا والشيخوخة غير سائلة. قد تجد هذا صعبا أو مستحيلا إذا كنت فقط لفة في أكثر من نفس اليوم الذي وضع أوامر، آخر يوم التداول من الشهر.
تكتيك آخر هو التخلي تماما. هزيمة هزيمة، استسلام، ننسى أن تصبح من أي وقت مضى ريال مدريد التاجر الشهري، وبدلا من ذلك تصبح أكثر قليلا أكثر من التاجر الشهري. يمكنك الاستمرار في وضع جميع الطلبات في اليوم الأخير من الشهر، ولكن (الخطة أ) يمكنك أيضا تنفيذ عمليات إعادة التشغيل في 10 و 20 من الشهر. بعض الأسواق لفة على 10، والبعض الآخر لفة على 20، والبعض الآخر لفة في اليوم الأخير من الشهر. أو آخر (خطة B): أنت أيضا تؤدي عمليات العودة كل يوم جمعة.
وأيا كان مخطط الترحيل الذي تختاره، فستحتاج إلى إجراء اختبار خلفي لنظام التداول الشهري باستخدام بيانات العقد التي يتم طرحها وفقا لخطتك الشهرية أو الشهرية تقريبا. وإلا فإنك تخدع نفسك إذا كنت تدعي أنك & # 8217؛ لقد اختبرت & # 8220؛ التداول مرة واحدة في الشهر & # 8221 ؛.
وجه الفتاة! بالتأكيد رقابة كبيرة من جهتي. شكرا جزيلا لكم على الإشارة إلى ذلك (هذا هرب لي تماما في وقت كتابة هذا المنصب) وللاقتراحات البديلة المتداول. أنا أوافق: نتائج الاختبار وبالتالي خداع من وجهة نظر التاجر الشهري النقي.
ومع ذلك، هناك بديل آخر هو & # 8220؛ الاستعانة بمصادر خارجية & # 8221؛ آلية المتداول: اتجاه آخر أنا أخطط لاستكشاف، مع أكثر & # 8220؛ مهل & # 8221؛ التاجر في الاعتبار، هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة بدلا من العقود الآجلة (في هذه الحالة، سوف مديري إتف أداء العقود تسليم لك، مقابل رسوم مغت).
ومن المفترض أن يؤدي ذلك أيضا إلى تخفيف حاجز & # 8220؛ آخر & # 8221؛ بالنسبة لبعض (معظم؟) أن يكون شهريا / الأفراد التجار: بدء التداول رأس المال.
هذا بالطبع ليس الاتجاه الآجل بعد أي أكثر، وتفقد بعض من مزاياه، أبرزها الرافعة المتأصلة المضمنة في العقود الآجلة & # 8211؛ على الرغم من أن الطريقة الموضحة في كتاب أنتوني غارنر & إت 8217 إتف ترادينغ (لينك) لزيادة العوائد / التقلبات قد تكون حلا جزئيا لهذا بالنسبة لبعض الأنظمة (وليس لأنظمة المرحلة الثانية على الرغم من ذلك).
أنا واحد من حتى الآن القراء الصامت، فقط أن أقول أنا أقدر مدونتك، لقد تم دراسة الاتجاه الاتجاه لبعض الوقت، والنهج الميكانيكية أو قواعد صارمة تناشد لي، والعمل العظيم.
مرحبا، وأتساءل عما إذا كان سحب الأرقام على النظام الشهري أرن & # 8217؛ ر أيضا تأثرت بشكل كبير من تاريخ بدء التحليل الخاص بك & # 8212؛ أي ما يشكل الشهر؟ I & # 8217؛ على افتراض أنك تستخدم اتفاقيات التقويم القياسية، ولكن ربما ترى وجهة نظري، بدءا من & # 8220؛ اليوم الصحيح & # 8221؛ قد يكون & # 8220؛ حفظ & # 8221؛ أن سحب حجمها إلى أسفل. مجرد نقطة صغيرة فيما يتعلق جنبا إلى جنب. أفضل، جيف.
في الواقع كنت تستخدم اتفاقيات التقويم القياسية والتداول فقط وقعت في بداية الشهر (تحليل إشارة في يوم التداول الأخير لأوامر في فتح يوم التداول التالي).
أرى بالتأكيد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أرقام السحب و قد يكون الاختبار المركب المكون من 30 دورة (أي & # 8220؛ يوم التداول & # 8221؛ مختلفة من الشهر لكل اختبار) قد يقدم المزيد من التبصر في هذا.
اختبرنا فكرة التداول الشهري باستخدام مختلف أيام فتح الشهر وأيام الإغلاق قبل بضع سنوات عندما وضعنا استراتيجية تداول شهرية لعدد قليل من 401 (ك) خطط تحد من النشاط التجاري المفرط. هذا هو أننا اختبرنا باستخدام 7 كما لدينا إشارة اليوم والثامن كما لدينا يوم التنفيذ & # 8230؛ 8 كالإشارة و 9 كما التنفيذ & # 8230؛ الخ. فعلنا ذلك لكل يوم من أيام الشهر ووجدنا أن أفضل النتائج وأكثرها اتساقا وجدت من خلال وجود يوم إشارة لدينا في نهاية التقويم من كل شهر، ولكن يوم التنفيذ في 3 أو 4 من الشهر التالي. وقد تم ذلك بأكوام متفاوتة من الصناديق الاستثمارية المفتوحة منذ أن وضعت كل خطة كونها الخاص من الخيارات الاستثمارية المتاحة. وقد ولدت هذه النتائج في الوقت الحقيقي هذا على مدى السنوات القليلة الماضية. نحن التكهن حول أسباب هذه الظاهرة ولكن ليس لديهم بيانات صعبة لدعم أي نظرية السببية.
هناك عدة أسباب للنظر في أنظمة طويلة الأجل بما في ذلك 1. الحد من آثار الاحتكاك من التداول المتكرر. 2. قضايا القدرات في بعض الصكوك، وخاصة إذا كانت هذه الإستراتيجية يتم تداولها مهنيا، يمكن أن يسبب انزلاق إذا تم نقل مجموعة كاملة من الحجم في يوم واحد. 3. تقديم عوائد حساب المدارة دون الحاجة إلى أن يكون أمام جهاز كمبيوتر على أساس يومي. وهذا يناسب بعض أنواع المستثمرين مثل الأوقاف والمؤسسات التي يمكن أن تستفيد من استراتيجيات شهرية اختبارها جيدا دون الحاجة إلى توظيف مدراء بدوام كامل أو الموظفين للقيام بذلك في المنزل.
في الواقع في هذا اليوم والسن، تداول نظام يومي أو حتى يومي لا يجب أن يكون أكثر بكثير من العمل الشهري & # 8211؛ مجرد أتمتة ذلك.
هذا & # 8217؛ s ما أنا & # 8217؛ فعلت باستخدام أميبروكر و يب. على الرغم من أن ترادينغبلوكس لقطات كنت نشرت تبدو مذهلة.
إذا كنت تتحدث عن الاتجاه التالي على وجه التحديد، هناك & # 8217؛ s حقا لا يوجد سبب لماذا يمكنك & # 8217؛ تشغيل نظام الاتجاه التالي، على سبيل المثال، الأسهم ناسداك السائل باستخدام البارات 1 دقيقة. على الرغم من أنك قد تناضل مع السيولة / الانزلاق بمجرد أن يتجاوز حسابك الملايين من رقم واحد.
شكرا على العمل الممتاز الذي تقوم به في أوتراسيس & # 8211؛ يجب أن يكون مطلوبا القراءة لأي ممارس تا خطيرة.
كان لي بعض الحظ مع نظام الاتجاه الاختراق التالية على أساس الكلاسيكية كلتنر قنوات فكرة على الإطار الزمني الأسبوعية. أستخدم محفظة من حوالي 40 من أكثر العقود الآجلة للسلع الآجلة، باستثناء الأسهم (مستمرة، معدلة بالظهر). أنا أعمل على تضمين المخاطر وإدارة الأموال القواعد في النظام (الثريا، يويو و الدولار الثابت يتوقف).
هل تهتم بنشر اختبار / تعليق على النظام / المحفظة أعلاه؟ (أنا لست مبرمج ويمكن استخدام سريع تحقق الواقع & # 8230؛).
عندما أفعل اختبار استراتيجية التناوب إتف في إكسيل، في واحدة من الاختبار، كما وجدت أن النتيجة الشهرية هي أفضل من الأسبوعية.
ترك تعليق (إلغاء)
تحديثات مجانية.
منشورات شائعة.
بحث Au. Tra. Sy بلوق.
غلوبال فوتشرز بروكر.
au. Tra. Sy بلوق، منهجية البحوث التداول والتنمية، مع نكهة تريند التالية.
تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. العقود الآجلة معقدة وتعرض لخسائر كبيرة. على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع كمعلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه نصيحة استثمارية. كل محتوى الموقع، لا يجوز تفسيره على أنه توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية، أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو استثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. The author may or may not have a position in any financial instrument or strategy referenced above. Any action that you take as a result of information or analysis on this site is ultimately your sole responsibility.
HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN; في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK OF ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL WHICH CAN ADVERSELY AFFECT TRADING RESULTS.
THESE PERFORMANCE TABLES AND RESULTS ARE HYPOTHETICAL IN NATURE AND DO NOT REPRESENT TRADING IN ACTUAL ACCOUNTS.

Create Your Own Trading Strategies.
There are many great trading strategies out there, and purchasing books or courses does save time, but trading can also be a "do it yourself" career. العديد من التجار يقضون مئات أو حتى آلاف الدولارات يبحثون عن استراتيجية تداول كبيرة. يمكن أن تكون استراتيجيات البناء ممتعة وسريعة ومثيرة للدهشة. (To read about available trading software check out Forex Automation Software For Hands-Free Trading .)
To create a strategy, you will need access to charts which reflect the time frame to be traded, an inquisitive and objective mind and a pad of paper to jot down your ideas. These ideas can then be formalized into a strategy and "visually backtested" on other charts. في هذه المقالة، نذهب على هذه العملية من البداية الى النهاية بما في ذلك الأسئلة لطرح على طول الطريق. Then you'll be ready to start creating your own strategies in any market and on any time frame.
Before a strategy can be created, you need to narrow the chart options. Are you a day trader, swing trader or investor? Will we trade on a one-minute time frame or a monthly time frame? Be sure to choose a time frame that suits your needs. (For more information regarding choosing an appropriate investment time frame, please refer to Multiple Time Frames Can Multiply Returns .)
Then you'll want to focus on what market you will trade: stocks, options, futures, forex or commodities? Once you've chosen a time frame and market, decide what type of trading you would like to do. As an example, let's say you choose to look for stocks on a one-minute time frame for day-trading purposes and want to focus on stocks that move within a range. يمكنك تشغيل فرز الأسهم للأسهم التي تتداول حاليا ضمن نطاق وتلبية متطلبات أخرى مثل الحد الأدنى من حجم ومعايير التسعير.
الأسهم، بطبيعة الحال، تتحرك مع مرور الوقت، لذلك تشغيل شاشات جديدة عند الحاجة للعثور على الأسهم التي تطابق المعايير الخاصة بك للتداول مرة واحدة لم تعد الأسهم السابقة تتداول بطريقة تتفق مع الاستراتيجية الخاصة بك.
Creating and Testing Strategies.
Creating a strategy that works makes it is much easier to stick to your trading plan because the strategy was your own work (as opposed to someone else's).
على سبيل المثال، لنفترض أن أحد التجار اليوم يقرر أن ينظر في الأسهم على الإطار الزمني لمدة خمس دقائق. لديها مخزونات مختارة من قائمة الأسهم التي تنتجها شاشة الأسهم ركضت لمعايير معينة. على هذا الرسم البياني لمدة خمس دقائق، وقالت انها سوف تبحث عن فرص صنع المال.
ننظر إلى الارتفاع والسقوط في السعر ومعرفة ما إذا كان يمكنك أن تجد أي شيء عجلت تلك الحركات. وينبغي النظر في مؤشرات مثل الوقت من اليوم، وأنماط الشمعدان، وأنماط الرسم البياني، ودورات مصغرة، وحجم وغيرها من الأنماط. مرة واحدة تم العثور على استراتيجية محتملة، والعودة ومعرفة ما إذا كان الشيء نفسه حدث لحركات أخرى على الرسم البياني. Could a profit have been made over the last day, week or month using this method? If you are trading on a five-minute time frame, continue to only look at five minute time frames but look back in time and at other stocks that have similar criteria to see if it would have worked there as well. (Other useful charting techniques are describes in Momentum Indicates Stock Price Strength .)
After you determine a set of rules that would have allowed you to enter the market to make a profit, look to those same examples and see what your risk would have been. تحديد ما ستحتاج محطات الخاص بك ليكون على الصفقات المستقبلية من أجل الحصول على الأرباح دون أن توقفت.
تحليل حركة السعر بعد دخول ونرى أين على المخططات الخاصة بك يجب وضع وقف. عند تحليل الحركات، والبحث عن نقاط الخروج مربحة. Where was the ideal exit point and what indicator or method can be used to capture most of this movement? When looking at exits, use indicators, candlestick patterns, chart patterns, percentage retracements, trailing stops, Fibonacci levels or other tactics to help capture profits from the opportunities we are seeing. (Some indicators of interest can be found in Trading Psychology And Technical Indicators .)
Depending on how often you want to look for strategies, you can look for tactics that work over very short periods of time. في كثير من الأحيان، تحدث الشذوذ على المدى القصير التي تسمح للتاجر لاستخراج أرباح متسقة. وقد لا تستمر هذه الاستراتيجيات لفترة أطول من عدة أيام، ولكن يمكن أيضا أن تستخدم هذه الاستراتيجيات مرة أخرى في المستقبل. (To make sense of market anomalies refer to Making Sense Of Market Anomalies .)
Keep track of all the strategies you use in a journal and incorporate them into a trading plan. عندما تتحول الظروف غير مواتية لاستراتيجية معينة، يمكنك تجنب ذلك. عندما تفضل الظروف استراتيجية، يمكنك الاستفادة من ذلك في السوق.
Additional Things to Consider.
Using historical data and finding a strategy that works will not guarantee profits in any market. It is for this reason that many traders do not back-test their strategies – meaning applying the strategy on historic data. بدلا من ذلك تميل إلى جعل الصفقات العفوية. This is a lack of due diligence. It is important to know a strategy's success rate, because if a strategy never worked, it is unlikely to suddenly start working. That's why visual back-testing – scanning over charts and applying new methods to the data you have on your selected time frame - is crucial.
Many strategies don't last forever. فهي تقع في الربحية والخروج منها، ولهذا السبب ينبغي للمرء أن يستفيد استفادة كاملة من تلك التي لا تزال تعمل. إذا كان هناك شيء قد عمل في الأشهر القليلة الماضية أو على مدى العقود القليلة الماضية، فإنه من المرجح أن تعمل غدا. ولكن إذا لم ننظر أبدا إلى الماضي لاختبار هذه الاستراتيجية، فإننا قد لا ندرك حتى أنه كان هناك، أو أننا قد تفتقر إلى الثقة لتطبيقه في الأسواق غدا لكسب المال. إن معرفة أن شيئا ما قد عمل في الماضي سيعطي أيضا دفعة نفسية لتداولك.
يجب أن يتم التداول بثقة (وليس الغطرسة)، والقدرة على سحب الزناد على موقف عندما يكون هناك اقامة لكسب المال سوف تتطلب الثقة التي تحققت من النظر إلى الماضي ومع العلم أنه في كثير من الأحيان لا، وهذا عملت الاستراتيجية.
Keep in mind that we do not need to look for strategies that work 100% of the time. في الواقع، إذا فعلنا ذلك فإننا سوف تجد على الأرجح أي استراتيجيات. Simply look for strategies that net a profit at the end of the day, week and/or year(s), depending on your timeframe.
Strategies fall in and out of favor over different time frames; occasionally changes will need to be made to accommodate the current market and our personal situation. Create your own strategy or use someone else's and test it on a time frame that suits your preference. وباستخدام ما أظهره لنا الماضي، يمكننا أن نعطي أنفسنا بعض نقاط الانطلاق العظيمة لكسب المزيد من المال وتجنب الخسائر عندما نصبح تجارا أكثر خبرة. Track all strategies that you use so that you can use these strategies again when conditions favor it.

Alternate Trading Days: An Important Analytical Tool.
Many of the tactical asset allocation strategies that we track are designed to only trade at the end of the month. When tracking these strategies for members however, we show the results of trading on other days of the month as well. We don’t do this to show off our backtesting prowess; it’s an important analytical tool for understanding more about a strategy and for sniffing out potential curve-fitting.
An example from our members section is shown below. This chart shows the results of trading Meb Faber’s classic GTAA 5 at the end of the month as designed (orange) versus all other days (grey) from 1988. Read more about our backtests.
Linearly-scaled to emphasize differences. Click for logarithmically-scaled chart.
Tactical asset allocation strategies tend to trade monthly for two reasons: (1) monthly trading matches the longer-term nature of TAA (i. e. it helps to ignore day to day noise) and (2) monthly asset data can often be simulated much further into the past than daily data, allowing for longer backtests.
How we test trading on other days of the month:
Backtesting results for other days of the month isn’t as simple as it might first appear.
The strategy shown above trades based on a 10-month moving average. If we’re trading mid-month rather than at the end of the month, we need to calculate that 10-month moving average based on the most recent 10 mid-month values, in order to stay consistent with the author’s original intent. But every month has a different number of trading days, so this isn’t as simple as using the nth chronological trading day or the nth calendar day of each month.
To solve this problem, we first normalize every month to precisely 21 trading days (the average number of trading days in a month). Shorter months are stretched, and longer months compressed as shown here. The first trading day will always be day 1 and the last trading day will always be day 21. In that way, when calculating the 10-month moving average for day-n, we can simply use the last 10 day-n prices.
What alternate trading days can tell us:
There are sometimes significant differences in results trading on different days of the month. Some of that difference is inevitable and can simply be explained by random chance.
In a simple world, we’d expect to see a fairly tight spread between trading days, with end-of-month (i. e. day 21) results falling somewhere in the middle, as with GTAA 5 above. But generally-speaking, that’s not the case. Most monthly trading strategies perform better trading at the end of the month than other days. Take for example, Keller and Keuning’s Protective Asset Allocation. The graph below is taken from our members section, and shows the results of trading at the end of the month as designed (orange) versus all other days (grey):
Linearly-scaled to emphasize differences. Click for logarithmically-scaled chart.
There are two competing reasons why these strategies tend to perform better trading at the end of the month. The first is positive and something that I think Keller’s strategy is exploiting: true end-of-month effects. The second is negative and to be avoided: overfitting to the data.
True end-of-month effects:
There are tangible end-of-month effects in most asset classes. To illustrate, below I’ve shown the results of holding the S&P 500 (represented by SPY) for just seven days around the turn of the month in orange, versus all other days of the month in grey, since 1970. This is only meant as a proof of concept, so I’ve ignored transaction costs and return on cash.
The takeaway from the graph above is that there are significant differences in asset performance at the turn of the month, and a monthly trading strategy that performs better when trading at the end of the month may simply be exploiting a real market anomaly. In other words, the outperformance may be a feature, not a bug.
To determine if that were the case, I would expect to see a cluster of outperformance around the turn of the month. In the table to the right, taken from the same test of Keller and Keuning’s Protective Asset Allocation, I’ve sorted alternate trading day results by Sharpe Ratio (click to zoom).
Note the cluster of outperformance in DOMs 19, 20, 21, 1 and 2 (i. e. the turn of the month) across multiple metrics: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, and UPI. The fact that DOM 21 is in a cluster of outperformance gives me a degree of confidence that the strategy is exploiting actual turn of the month effects.
Overfitting to the data:
The flip side of this analysis are those instances where end of month outperformance is an island. If we see strong performance trading at the end of the month, but very poor performance on nearby days, that’s a strong indicator that a monthly trading strategy is overfit.
Consider a strategy that trades based on a 12-month moving average. If we test the same strategy using a 11-month or 13-month moving average and performance suffers significantly, it almost certainly means that the strategy is overfit to that specific set of data. Small changes in backtest parameters should not have a significant impact on results. The same holds true when trading monthly trading strategies on nearby days of the month.
The presence of symptoms of overfitting doesn’t mean that a strategy has no value, or that it doesn’t contain some predictive elements, only that the backtested results as they are usually shown trading at the end of month are likely too optimistic and unlikely to perform as expected out-of-sample.
Alternate Trading Days: An Analytical Tool.
There are many tools in our toolbox to judge the efficacy of strategies. Some are widespread but easily fooled, like the Sharpe Ratio. Others are less easily accessible, but potentially more powerful, like the one we’ve shown here. Testing alternate trading days can help us to better understand whether a strategy is exploiting monthly seasonality effects and help to suss out potential overfitting.
We take this approach one step further by allowing members to not just view performance on alternate trading days as we’ve done here, but to actually combine multiple strategies, all with their own unique trading day, into a custom model portfolio which they can then backtest and track in near real-time.
We invite you to check out the awesome suite of data and tools that we’ve created by becoming a member for less than $1 a day. Paid memberships include access to all of the tactical asset allocation strategies in our database, and your own custom model portfolio, all with a risk-free money back guarantee.

1 month trading strategy

لا يزال لديك سؤال؟ اسأل بنفسك!
25-50% in a month is possible if:
You must be aware however, that such returns cannot be made on a monthly basis over a longer period of time as it involves a high element of risk and volatility.
Try to put as many things on your side as possible. Use a good trading platform. We have a great one: Fyers One.
Hello I am Dean!
You need a few essentials,
Basic understanding of derivatives. A stable trading process. Sufficient capital.
I can help you with the first two of above.
Please visit my website - Get That Trading Edge for more info.
It is possible, but getting there will take knowledge, time and effort, so don’t undermine the advise given by other folks in the thread. Having said that I am putting my answer to a similar question few day back:
How can one earn 500 rupee everyday in stock market? A simple strategy is to trade an index option, either Nifty or BankNifty. السبب في كونها على حد سواء عالية السيولة، تمثل أفضل من كوس المذكورة في الهند، يتم تداولها من قبل العديد من المهنيين، من الصعب التلاعب، وأكثر مرونة للصدمات.
بالنسبة لهم أيضا عليك أن تتبع الأسواق كل يوم، ولكن بدلا من التركيز على مخزون مختلف كل يوم أو كل أسبوع (نظرا للأسهم المختلفة لديها مختلف العوامل الفنية والأساسية)، كنت فقط تحليل كيف نيفتي أو بانكنيفتي سوف تتصرف اليوم أو هذا الأسبوع . اتبع الأخبار وتعلم التحليل الفني بسيط مثل خطوط الاتجاه، ودعم المقاومة، وتوجيه المتوسطات المتحركة. After some work, you will develop intuition backed by sound analysis.
Some math: On any day, Nifty moves withing 50 points range at least, and BankNifty moves minimum 200 points. Generally an index option with a strike price close to the Index price give 50% of index move - means if nifty moves 50 points, option will move 25 points. أيضا هذا النوع من الحركة على نطاق أصغر يمر اليوم مع افتتاح ساعتين وإغلاق ساعة واحدة رؤية المزيد من الحركة. الآن خيار أنيق الكثير هو 75. لذلك لجعل 500، كنت تتطلع فقط 8 نقاط حركة لتغطية هدف الربح الخاص وكذلك والوساطة وغيرها من النفقات. Same math can be applied to BankNifty which has an option lot of 40. One more advantage of option is its inbuilt stop-loss. So for the Nifty example, our total investment was 7500 and that is the maximum amount you can lose in case prices go to zero (perhaps never happens).
One more aspect is to keep improving your strategy. So initially you might target few point, but eventually you should ride entire move. In last two days Nifty 8600 CE gave 50 points trading opportunity and one should try to take such gains. Learn the concept of trailing stop, where you lock some profit once a trade moves in your direction and makes some gain, so that your chances of losing are cut considerably. And define and follow clear stops if the trade goes wrong.
This strategy is as simple as it sounds. But requires few things - a trading plan with clear objective, well thought research, discipline, risk management and above all a traders’ mindset. With some practice you can do this.
Index OPTION market trend fully depends upon trend or direction of NIFTY. So first know Nifty trend for today to take any position in option. Visit — Nifty Future Trading Tips to get free daily trend of Nifty with support, resistance and world news.
This much.. by following way.
See herw avg price is Buying price of Nifty 9800Pe on 8 Aug2017. Closing price on 11Aug 17 was 151 but I sold neat day at Rs 122.
So if you focus only on trend reversals or breakout of Nifty then you can multiply fund nearly riskfree.
I do such a trade once monthly just from Aug17. I can do this after 8 years study . I can do for USD-INR and equity options also.
But in equity options in India usualy you can trade in few thousands not in lakhs.
USD-INR is usually rangebound so better to go for Nifty or sometimes BankNifty(month end expiry ) options.
If you have to start like this then you have to know following things 100% : -
1.Next day intraday market behaviour.
2.Next day markets daily behaviour.
3.Current weeks and last months Trend(accurate).
These things are clear to me so after my entry I donot have to wait for long time to get my trade in profit.
(This is my reasearch thing so some secrets are not disclosed.)