أنظمة التداول الخلفية

كيفية باكتست أنظمة التداول وتجنب منحنى المناسب.
وللحكم على مدى نجاح نظام تجاري معين في المستقبل، فإننا نراجعه في بيانات السوق السابقة. ويطبق الاختبار المسبق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتقدير الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القواعد إذا كنا قد تداولناها بالفعل. فالنتائج التاريخية الافتراضية الجيدة لا تضمن أن مجموعة من القواعد ستعمل بشكل جيد في المستقبل. ومع ذلك، فإن النتائج التاريخية الافتراضية الضعيفة تعني بالتأكيد تقريبا أن النظام لا ينبغي تداوله في الوقت الحقيقي.
وتتجسد القيمة المتصورة للرجوع إلى الاعتقاد بأن التوجهات التاريخية تتكرر. وقد قام التجار باختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية للأجيال. ومع ذلك، أصبحت هذه الممارسة شعبية مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية وبرامج اختبار نظام بنيت لهذا الغرض، مثل كاتب النظام، والتي تطورت إلى ترادستاتيون. هذا البرنامج وقاعدة بيانات للبيانات التاريخية يسمح لأولئك الذين ليس لديهم خلفية كتابة التعليمات البرمجية لاختبار أفكار نظام التداول. فالفهم الأوسع للأنظمة التجارية وقبولها، فضلا عن الإحباط الذي واجهه كثيرون عندما حاولوا بناء نظم تجارية بمفردهم، ساعدت سوق نظم الأطراف الثالثة على الازدهار طوال التسعينات.
فوتشرز تروث هي شركة مستقلة تعقب أنظمة التداول المتاحة تجاريا منذ الثمانينيات. حاليا، فإنه يتتبع أكثر من 500 النظم. العقود الآجلة اختبارات الحقيقة أنظمة التداول في الوقت الحقيقي، وليس على البيانات التاريخية. هذا يمنع تعديل القواعد على مر الزمن ويحسن بشكل أفضل تنفيذ القواعد في ظروف السوق الفعلية، مثل فترات التقلبات العالية. ووفقا ل فوتشرز تروث، فإن حوالي 45٪ فقط من الأنظمة المجنزرة مربحة على المدى الطويل، في حين أن 20٪ فقط قد أظهرت نسبة جيدة للمخاطر / المكافآت. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام على الأرجح أفضل من السكان الأوسع لأن هؤلاء البائعين فقط واثقون حقا في منطقهم تحويلها إلى المستقبل العقود الحقيقة للتحليل في الوقت الحقيقي والنقد العام.
فالعديد من الأنظمة تفشل لأنها تفتقر إلى فرضية صحيحة. وبدلا من ذلك، تستمد معلمات الدخول والخروج من استخراج البيانات. يقوم مسح البيانات ببساطة بمسح البيانات التاريخية للقواعد التي كانت ستعمل في الماضي. وكثيرا ما تكون هذه القواعد ملائمة تماما للماضي وليس لها أمل في العمل على نحو أفضل من العشوائية على البيانات غير المرئية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يبدأ تطوير النظام بنظرية يمكن اختبارها وتحليلها وتنقيحها من أجل التطبيق. ويعني هذا المفهوم أيضا منظورا مختلفا حول اختبار النظام نفسه: إن الهدف من الاختبار المسبق لا يتمثل في إنتاج مجموعة من إحصاءات الأرباح والخسائر الافتراضية. هو لاختبار صحة نظرية ودقة القواعد في التقاط الفرضية.
اختبار النظام هو عملية متعددة الأوجه من البيانات، إلى الجدول الزمني، لأجل افتراضات الدخول، إلى تفاصيل العقد ومراقبة المخاطر. فشل في أي من هذه يمكن أن تدمر اختبار صالح و [مدش]؛ أو التلاعب بها يمكن أن تولد النتائج التي هي أعلى بكثير مما سنحقق في الوقت الحقيقي. يجب أن تفعل ذلك بشكل صحيح إذا كنت تأمل في التحقق من صحة & مداش؛ أو عند الاقتضاء، إبطال & مداش؛ النظام الخاص بك.
هناك عنصران ل باكتستينغ: الأدوات المناسبة & مداش؛ البرمجيات والبيانات & مداش؛ وطريقة علمية لتطوير النظم باستخدام تلك الأدوات. دعونا نبدأ من خلال النظر في أدوات التجارة.
تتوفر العديد من الخيارات لاختبار أفكارك. وهي تختلف في سهولة تحويل الأفكار إلى رمز وفي كيفية التعامل مع التفاصيل، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج. على سبيل المثال، إذا دخل النظام في أمر حد، تسجل بعض البرامج ملء إذا تم لمس هذا السعر. ومع ذلك، لا يكاد هناك ضمان مثل هذا النظام كان قد تم شغلها في التداول الحقيقي، ولا يوجد ضمان أنها فازت. الدخول على توقف يضمن دخول، ولكن ليس السعر.
قضية أخرى هي تسجيل الأسعار الحقيقية. في حين أن معظم البرامج المتقدمة مهنيا لم يعد لديه هذه المشكلة، فإنه لا يزال مصدر قلق لأولئك الذين يختبرون أنظمة يدويا في جداول البيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. على سبيل المثال، إذا كان النظام يشتري على وقف يساوي الإغلاق بالإضافة إلى ثلث النطاق المتوسط ​​خلال الفترات الثلاث الماضية، وإذا كان متوسط ​​المدى 10، فإننا نشتري عند الإغلاق بالإضافة إلى 3.333. إذا كنا نتداول في E-ميني S & أمب؛ P 500، فإنه يتداول في أحجام القراد 0.25. وهذا يعني أن فارق الدخول يجب أن يصل إلى 3.50. تاجر بداية قد لا يدرك هذا إذا طحن الأرقام يدويا، وكان منذ وقت طويل جدا أن العديد من البرامج المهنية جعلت نفس الخطأ. مع مرور الوقت، يمكن أن يصل هذا الخطأ إلى حد كبير من التناقض.
غير أن هذه التفاصيل الإجرائية طفيفة في الصورة الكبيرة. المسألة الكبيرة هي البيانات.

أنظمة التداول المسبق
- يتم دعم الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسلال والأدوات الاصطناعية العرف.
- يتم دعم خلاصات بيانات متعددة للوقت المنخفض (سرعة معالجة بملايين الرسائل في الثانية على تيرابايت من البيانات)
- C # واستراتيجية باكتستينغ الاستراتيجية والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- كوانتدفيلوبر - إطار و إيد لتداول استراتيجيات التنمية، التصحيح، باكتستينغ والتحسين، والمتاحة كمكون فيسوال ستوديو في المكونات.
- كوانداتاسنتر - يسمح لإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط في الوقت الحقيقي أو بيانات السوق الكمون المنخفض جدا من مقدمي والتبادلات.
- كوانتينجين - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات بريكومبيلد.
- متعددة الأصول، متعددة فترة بيانات الكمون المنخفض، وسطاء متعددة معتمدة.
- أوبينكوانت - C # و فيسوالباسيك نظام مستوى محفظة باكتستينغ والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، وفا الخ، وسطاء متعددة وتغذية البيانات المعتمدة.
- كوانترادر ​​- بيئة تداول الإنتاج.
- كوانتباس - إدارة البيانات المركزية.
- كوانتروتر - البيانات والنظام التوجيه.
- حل متعدد الأصول، تغذية بيانات متعددة معتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من ردبس توفير واجهة جدبك، على سبيل المثال. أوراكل، ميكروسوفت سكل سيرفر، سيباس، ميسكل الخ.
- يمكن للعملاء استخدام إيد لكتابة استراتيجية في إما جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم إيد الخاصة بهم استراتيجية.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- حل متعدد الأصول (الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، والأسهم، إتف، والسلع، والأدوات الاصطناعية والعرف المشتقات المشتقة الخ)، يغذي بيانات متعددة معتمدة.
- إطار لتطوير استراتيجيات التداول، التصحيح، باكتستينغ والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس (يب، جبمورغان، فكسم الخ)
- البيانات اليومية والحظية (لنا الأسهم لمدة 43 + سنوات، العقود الآجلة لمدة 61+ سنة)
- عملي لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، المؤشرات الأمريكية، الأسهم الألمانية، المؤشرات الألمانية، النقد الاجنبى.
- 249.95 $ شهريا لغير المهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- 299.95 $ شهريا للمهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، والتحليل المتعدد الخيوط، والرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد وتحليل تحليل وفا الخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى إسيغنال، وسطاء التفاعلية، إكيفيد، ميتراك، فاستراك، QP2، TC2000، أي ددي المتوافقة تغذية، مس، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- نظام باكتستينغ مستوى محفظة التداول، متعددة الأصول، اختبار مستوى اللحظي، الأمثل، التصور الخ.
- يسمح التكامل R، لصناعة السيارات في التداول في لغة البرمجة بيرل مع جميع الوظائف الأساسية المكتوبة في C المحلي، أعدت للخادم المشارك في الموقع.
- فكسم الأصلي ودعم وسطاء التفاعلية.
- دعم استراتيجيات يومية / لحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل لإشارات باكتستينغ على أساس الأسعار (التحليل الفني)، C # البرمجة - ملحقات البرامج المدعومة - معالجة البيانات تغذية وتنفيذ استراتيجية الخ.
- أكسيوما أو بيانات طرف ثالث.
- تحليل العوامل، نمذجة المخاطر، تحليل دورة السوق.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- السلحفاة الطبعة - باكتستينغ المحرك والرسوم البيانية والتقارير واختبار إود.
- المحترف - بالإضافة إلى محرر النظام، والمشي إلى الأمام التحليل والاستراتيجيات اللحظية، واختبار متعدد الخيوط الخ
- برو زائد الطبعة - بالإضافة إلى الرسوم البيانية سطح 3D، البرمجة الخ
- منشئ الطبعة - يب أبي، المصحح الخ.
- المحترف $ 1،990.
- برو زائد الطبعة $ 2،990.
- منشئ الطبعة $ 3،990.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، إلخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، مب التداول، تد أميريتراد، فكسم وغيرها.
- البيانات من الملفات النصية، إسيغنال، جوجل المالية، ياهو المالية، إكفيد وغيرها.
- وظائف متقدمة - تأجير من 50 $ / شهر أو 995 $ رخصة مدى الحياة.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / خلال اليوم، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- يدعم C # و فيسوال باسيك.
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، إكفيد، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- استئجار 50 دولارا شهريا.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- إشارات فنية وأيضا أساسية، ودعم متعدد الأصول.
- 595 $ للنسخة بريميوم (دعم مقدمي البيانات المتعددة والوسطاء)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- بناء على البيانات للأسهم والعقود الآجلة والفوركس (الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، العقود الآجلة اليومية 31+ سنوات، الفوركس من عام 1983 وما إلى ذلك)
- يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا لتداول سوق الفوركس.
- يدعم وسطاء الفوركس متعددة وتغذية البيانات.
- يدعم إدارة حسابات متعددة.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم تغذية متعددة البيانات (بلومبرغ، طومسون رويترز، كسي، سغ، إسيغنال الخ)، والدعم المباشر للوسطاء متعددة (وسطاء التفاعلية الخ)
- مولتيشارتس عمر 1،497 $.
- مولتيشارتس برو $ 9،900 (بلومبرغ وطومسون رويترز تغذية البيانات وما إلى ذلك)
- الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (يوميا)
- بيانات أساسية في الوقت المحدد منذ عام 1999.
- استراتيجيات طويلة / قصيرة، والأسعار / أساسيات إشارات مدفوعة.
- "مدير" - 199 $ / الشهر - وظيفة كاملة.
- هذا المنتج هو للاستخدام منخفضة، متوسطة، عالية التردد التجار / الباحثين. يتم إجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات السوق عالية التردد التي تفيد التجار منخفضة وعالية التردد / الباحثين.
- باكتستينغ اللحظي، وإدارة المخاطر محفظة والتنبؤ والتحسين في كل سعر الثانية والدقائق والساعات ونهاية اليوم. مدخلات نموذج السيطرة عليها تماما.
- 8k + مصادر بيانات القراد السوق منذ عام 2018 (الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في بورصة ناسداك). ويمكن للعملاء أيضا تحميل بيانات السوق الخاصة به (على سبيل المثال: الأسهم الصينية).
- 40+ مقاييس محفظة (فار، إيتل، ألفا، بيتا، نسبة شارب، نسبة أوميغا، وما إلى ذلك)
- يدعم R، ماتلاب، جافا وبيثون.
- 10+ التحسينات محفظة.
- أسعار الأسهم الأمريكية (يوميا / خلال اليوم)، منذ عام 1998، بيانات من كوانتكوت.
- بيانات الفوركس من فكسم.
- دعم التاجر والوسطاء التفاعلية للتداول الحية.
- الأسهم الأمريكية وأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (يوميا / خلال اليوم) منذ عام 2002.
- البيانات الأساسية من مورنينستار (أكثر من 600 المقاييس)
- دعم وسطاء التفاعلية للتداول المباشر.
- بسيطة الاستخدام، واستراتيجيات تخصيص الأصول، والبيانات منذ عام 1992.
- زخم السلاسل الزمنية واستراتيجيات المتوسط ​​المتحرك على صناديق الاستثمار المتداولة.
- بسيطة الزخم والقيمة البسيطة استراتيجيات انتقاء الأسهم.
- ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 العقود الآجلة و S & P500 الأسهم.
- الأدوات في بيثون وماتلاب.
- تستضيف "كوانتياكس" مسابقات تجارية خوارزمية باستثمارات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار
- باكتست في اثنين من النقرات.
- تصفح مكتبة استراتيجية، أو بناء وتحسين الاستراتيجية الخاصة بك.
- تداول الورق، والتداول الآلي، والبريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي.
- فكس (الفوركس / العملة) البيانات على أزواج رئيسية، والعودة إلى عام 2007.
- تداول مباشر متوافق مع أي وسيط يستخدم ميتاتريدر 4 كخلفيته.
- يدعم باكتستينغ استراتيجيات التداول متعددة في محفظة موحدة واحدة.
- يدعم العشرات من أنواع شريط اليوم والحظية اليومية.
- يدعم 18 أنواع مختلفة من البرامج النصية التي تمتد المنصة ويمكن أن تكون مكتوبة في C #، ف، F # و R.
- يدعم سك الاتصال التي يمكن استخدامها لتوصيل منصة إلى أي بيانات أو مزود الوساطة.
- فرز الأسهم الكمية و باكتستر.
- 18،000 الأسهم التي تغطي السنوات ال 20 الماضية، تأتي البيانات من مورنينستار، مع بيانات الاقتصاد الكلي من كواندل.
- بنيت إنت صيغة ومحرر وظيفة.
- عوامل الأسهم المتعددة مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق، الأكوان الاستثمار متعددة، مرشحات إدارة المخاطر.
- استراتیجیات تخصیص الأصول، وخلط توزیع الأصول والعامل الذي ینتقل إلی محفظة واحدة.
- 50 $ / شهر أو 480 $ / سنة - أوسع أمراء الاستثمار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسهم، واستراتيجيات تخصيص الأصول.
- أكثر من 10 000 الأسهم الأمريكية، والبيانات تصل إلى 20 عاما التاريخ.
- المعايير الفنية + الأساسية.
- 50 دولارا في الشهر - وظيفة كاملة.
- معالجة البيانات وتخزينها مرفق فعال، مرافق رسومية لتحليل البيانات، وسعت بسهولة عبر الحزم.
- الإضافات الموصى بها - كوانسترات، رمتريكس، كوانتمود، كوانتليب، بيرفورمانساناليتيكش، تر، بورتفوليو، بورتفوليوسم، باكتست، etc.
- موازية والحوسبة غبو، باكتستينغ والتحسين، وإمكانيات واسعة من التكامل الخ.
- يمكن للمستخدمين استخدام فبا لبناء استراتيجيات ل باكتستينغكسل برو، فبا المعرفة هو اختياري، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول على جدول بيانات باستخدام معيار مسبقة الصنع باكتستينغ رموز.
- يدعم الهرمية، قصيرة / موقف طويل الحد، وحساب العمولة، وتتبع الأسهم، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر تخصيص.
- تقارير الأداء / المخاطر متعددة.
- ملحقات الموصى بها - الباندا (بيثون مكتبة تحليل البيانات)، بيالوتغراد (بيثون خوارزمية المكتبة التجارية)، زيبلين، والتمويل الخ.
- يسمح للمستخدم لخلط عدة صناديق المؤشرات المتداولة / خيارات / العقود الآجلة / الأسهم مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق.
- 149 $ / مو - خيار مجاني + خيارات الفرز، استراتيجيات الآجلة، استراتيجيات فيكس.
- بسيطة لاستخدام، على مستوى الدخول أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية وتحريك المتوسط ​​الاستراتيجيات على صناديق الاستثمار المتداولة.
- الأسهم الأمريكية، بيانات من فالولين من 1986-2018.
- السعر والبيانات الأساسية، 1700 الأسهم، اختبار تحبب الشهري.

Backtesting.
ما هو 'باكتستينغ'
الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.
"تراجع"
وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.
معنى الاختبار المسبق.
عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.
حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.
ابقائها حقيقية.
وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.
ولعل المقياس الأهم المرتبط بالاستعراض المسبق هو مستوى متانة الاستراتيجية. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.

أنظمة التداول المسبق
عالية الأداء، والهندسة المعمارية الكمون المنخفض بناء لتجارة الآلي الكامل مع مئات من الرموز.
نشر الخادم.
تقليل وقت استجابة التنفيذ وزيادة الموثوقية عن طريق نشر الأنظمة على البنية التحتية للوسيط.
R التكامل.
الاندماج الأصلي مع R يسمح الإحصائيين و كوانتس أن تشارك مباشرة في وضع استراتيجية دون الحاجة المبرمجين.
ه التداول الآلي.
عالية الأداء، والهندسة المعمارية الكمون المنخفض يدعم التداول التلقائي الكامل مع مئات من الرموز.
k R التكامل.
يمكن للمطورين الوصول إلى حزمة إحصائية مفتوحة المصدر الرائدة من داخل منصة سير.
H سيرفر ديبلويمنت.
نظم التداول التي تم تطويرها في سير يمكن نشرها على خوادم فعليا بالقرب من أو في مراكز بيانات السماسرة.
3 أنظمة متعددة.
إنشاء أنظمة متعددة تنفذ بشكل متزامن من نفس قاعدة النقدية / الأسهم.
L حماية الملكية الفكرية.
يتم تشفير أنظمة التداول لمستخدمين محددين. وهذا يعني أنه لا يوجد خطر لإعادة توزيع النظام.
1 فئات متعددة الأصول.
إنشاء أنظمة تمتد على عدة فئات من الأصول مثل الأسهم والعقود الآجلة وفوركس.
v التصور والتحسين.
تصور نتائج الاختبار الخلفي الخاص بك ضد 35+ مؤشرات الأداء للعثور على أفضل توازن بين المخاطر والمكافأة.
Y باكتفوليو باكتستينغ.
صحيح واحد تمرير باكتستينغ والتحسين بغض النظر عن عدد من أنظمة التداول والرموز والأطر الزمنية أو إدارة الأموال المستخدمة.
الشهادات - التوصيات.
بصراحة الأكثر تطورا الاختبار الخلفي ومحرك التنفيذ إلى الأمام التي استخدمناها من أي وقت مضى!
H. فان إيدن، مطور النظام والتاجر.
الوسطاء المدعومون.
فكسم هي الشركة الرائدة في مجال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت (فكس)، تداول العقود مقابل الفروقات، انتشار الرهان والخدمات ذات الصلة. وتتمثل مهمة الشركة في تزويد التجار العالميين بإمكانية الوصول إلى أكبر سوق في العالم وأكثرها سيولة من خلال تقديم أدوات تداول مبتكرة وتوظيف معلمين تجاريين ممتازين وتلبية المعايير المالية الصارمة والسعي للحصول على أفضل تجربة تداول عبر الإنترنت في السوق. العملاء لديهم ميزة التداول المحمول، بنقرة واحدة تنفيذ النظام والتداول من الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي. وبالإضافة إلى ذلك، فكسم تقدم دورات تعليمية على تداول العملات الأجنبية ويوفر أدوات التداول والبيانات الملكية والموارد قسط.
يستخدم أواندا تكنولوجيا الكمبيوتر والمالية المبتكرة لتوفير خدمات تداول العملات الأجنبية على الإنترنت وخدمات معلومات العملة للجميع، من الأفراد إلى الشركات الكبيرة، من مديري المحافظ إلى المؤسسات المالية. أواندا هو صانع السوق ومصدرا موثوقا للبيانات العملة. لديها إمكانية الوصول إلى واحدة من أكبر قواعد البيانات التاريخية، وارتفاع وتيرة وتصفيتها العملة في العالم.
وعلى مدى 36 عاما، قامت مجموعة البكالوريا الدولية 1 ببناء تكنولوجيا التداول الإلكتروني للنفاذ التي توفر مزايا حقيقية للتجار والمستثمرين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. مجموعة وسطاء التفاعلية وعاصمتها الشركات التابعة تتجاوز 4.8 مليار $. نحن أكبر وسيط الولايات المتحدة على أساس متوسط ​​الصفقات اليومية الإيرادات تنفيذ 407،000 الصفقات في اليوم الواحد. اكتشاف بعض الأسباب لماذا التجار المهنية والمستثمرين اختيار يب.
تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

باكتستينغ: تفسير الماضي.
باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!
البيانات والأدوات.
صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.
عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.
الوصايا العشر.
مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط ​​الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.
يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.